Natürlich kannst du in Deutschland weiter studieren. Wenn es sich um ein Präsenzstudium handelt und du dich somit mehr als die Hälfte des Jahres in Deutschland aufhältst, oder anderweitig deinen steuerlichen Wohnsitz in Deutschland hältst, bist du jedoch in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig und alle Vorteile, die du dir in Dubai vorstellst, lösen sich in Luft auf. Ansonsten ist es sehr wahrscheinlich, dass du zumindest beschränkt steuerpflichtig in Deutschland bist, was die Sache ohne Steuerberater enorm verkomplizieren würde, da Dinge wie Doppelbesteuerungsabkommen hinzukommen.
Ich würde dir insofern dringend davon abraten, das zu überstürzen. Bau' neben deinem Studium dein Geschäft auf, und wenn dein Studium abgeschlossen ist und dein Geschäft gut läuft, kannst du unter Zuhilfenahme eines Steuerberaters immer noch deine Auswanderung planen. Ich habe mich während meiner Schul- und Studienzeit damals auch selbständig gemacht und bin erst ausgewandert, als mein Unternehmen einen vernünftigen Ertrag abgeworfen hat, mit dem ich ein gewisses Maß an Sicherheit verbinden konnte. Wenn du auswanderst und dann feststellst, dass das mit dem "Business" doch gar nicht so einfach ist, wirst du nicht nur von den Lebensunterhaltungskosten in Dubai erschlagen (vertrau mir – ich wohne hier), sondern darfst direkt deine "Zurückwanderung" planen und wirst in deiner Lebensplanung mindestens ein bis zwei volle Jahre zurückgeworfen.